¿Qué es un sistema automático de trading?

Como sabemos un sistema de trading no es más que un conjunto de reglas matemáticas, totalmente objetivas, que nos permiten alcanzar una meta, en nuestro caso obtener beneficios en nuestro trading.

Esto es posible mediante un análisis y backtesting de resultados estadísticos históricos y con ellos determinar las características de riesgo, beneficio potencial, etc... del sistema en cuestión.

Un sistema de trading automático, nos permite olvidarnos del seguimiento operativo del sistema, ya que todo el proceso de cálculo de órdenes, envío de éstas al mercado, etc... se realiza de forma automática, es decir está programado.

Muchos inversores tienen el concepto equivocado de que un sistema automático de trading es una especie de máquina de hacer dinero, en la que simplemente debemos preocuparnos en activar el sistema en nuestra cuenta y poner la mano para recoger el dinero.

Lamentablemente la historia es muy distinta, la inversión con sistemas automáticos de trading pueden en algunos casos llegar a ser muy lucrativas, pero aunque parezca paradójico, no todos los inversores están preparados para ganar dinero operando con sistemas automáticos de trading, sobre todo porque previamente hemos de conocer los aspectos negativos de este tipo de inversión para saber si se adecua a lo que nosotros buscamos ó no.

Cuando se habla de parte negativa nos referimos  sobre todo a las rachas de pérdidas, tanto económicas como temporales, ya que todos estamos preparados para la parte positiva del trading (las ganancias), pero no todos sabemos encajar de la misma manera la parte negativa (psicológicamente es complicado aceptar los periodos de rachas de pérdidas).

¿Existe alguna receta mágica para tener éxito en este tipo de inversión?

Podríamos considerar que son tres las principales claves del éxito en la operativa con sistemas automáticos de trading:

1.- En primer lugar, es necesario realizar una adecuada selección de sistemas. Con un universo de muchos sistemas disponibles, es imprescindible aplicar filtros que nos permitan evitar comenzar a operar con sistemas automáticos de trading que no se adecuen a nuestro perfil inversor.

La elección del sistema de trading es algo tremendamente personal, uno siempre busca el mejor sistema de trading, pero, a pesar de lo que puedan imaginar, un sistema de trading que sea bueno para un inversor, no necesariamente lo tiene que ser también para otro inversor distinto, independientemente de que el objetivo de ambos sea rentabilizar al máximo su inversión.

Cada sistema de trading tiene unas características determinadas en cuanto a necesidades de capital, riesgo histórico, etc... 

Si buscamos el sistema de trading que más dinero gane es probable que nos encontremos con un sistema con necesidades de capital muy grandes (pues grandes ganancias implican grandes riesgos), y es aquí donde debemos comenzar a personalizar nuestra selección de sistema, en función de nuestro perfil inversor (nadie mejor que uno mismo para determinar dicho perfil, que requerirá saber el nivel de inversión que podemos y queremos, destinar a la operativa con sistemas de trading, el nivel de tolerancia al riesgo, etc...). 

Además, es conveniente centrarse en aquellos sistemas que disponen de datos auditados por parte del bróker durante un espacio de tiempo que no debería ser inferior a los 3 – 6 meses, para evitar seleccionar sistemas que hayan sido optimizados en exceso, y que sean incapaces de replicar en el futuro los resultados mostrados en las simulaciones históricas.

2.-  Diversificar nuestra inversión, combinando varios sistemas automáticos de trading entre sí, creando carteras de sistemas de trading es también esencial.

La diversificación es posiblemente el concepto estrella cuando nos disponemos a crear y operar carteras de sistemas de trading. Gracias a ella, mediante el uso planificado de distintos sistemas de trading, podemos reducir enormemente los drawdowns que obtendríamos con respecto a si operáramos cada uno de esos sistemas por separado.

Dicho de otra manera, podemos llegar a conseguir ganar lo mismo pero con un capital de partida mucho menor. La mayoría de definiciones sobre el concepto “Diversificación” llevan implícitas en mayor ó menor medida el concepto de prudencia.

El fin último de toda diversificación, es reducir las pérdidas potenciales que a priori podríamos tener en caso de emplazar todo nuestro capital en un mismo producto, mercado ó estrategia.

Obviamente en la medida que nos centremos en un único valor ó método de trading, estaremos auto condenándonos a sufrir la suerte que éste cumpla en el futuro, asumiendo la totalidad tanto de sus rachas negativas como positivas.

Contrariamente, en la medida que abramos nuestras miras a nuevos mercados ó formas de trading, las probabilidades de que todos ellos sufran al mismo tiempo fuertes reveses en sus resultados disminuyen de forma muy considerable.

El objetivo final de toda buena diversificación, es poder hacernos con las rentabilidades generadas por cada segmento ó línea de trading, operado a la vez que asumimos un riesgo global muy inferior al que hubiésemos tenido en caso de emplazar todo nuestro capital en una solo activo ó sistema de trabajo.

Debemos de buscar por lo tanto sistemas automáticos de trading poco correlacionados, intentando que los periodos de pérdidas de unos se vean compensados por rachas de ganancias del resto de sistemas de nuestra cartera.

Si invertimos en una cartera de sistemas automáticos de trading adecuadamente diversificada, incrementaremos las probabilidades de éxito de nuestra inversión, al reducir la volatilidad de los resultados de nuestra inversión.

3.-    Pero de nada serviría hacer una correcta selección y combinación de sistemas si no somos capaces de gestionar adecuadamente nuestro capital.

Es necesario llevar un control periódico de la composición de nuestra cartera de sistemas, teniendo siempre un plan de trading objetivo previamente establecido que sea el que determine si hemos de añadir nuevos sistemas a nuestra cuenta ó llevar a cabo algún cambio.