¿Qué es el backtesting?
El backtesting es el proceso por el cual probamos una estrategia ó sistema en períodos de tiempo pasados, con el fin de medir su eficacia y así poder aplicar dicho sistema con una ventaja estadística a nuestro favor.
Algunos traders no son partidarios de realizar Backtesting, argumentando que los datos pasados no aseguran que en el futuro sean iguales, y que el mercado va evolucionando.
Esto no es así, el mercado evoluciona, y los datos pasados no son necesariamente los mismos en el futuro, pero realizar un buen backtesting con un buen número de operaciones y de un período largo de tiempo, nos permitirá contar con estadísticas muy reales de lo que podemos conseguir en el futuro, además de familiarizarnos con el comportamiento de los precios del activo.
Es una técnica que es normalmente cansada de realizar, y algunos prefieren empezar con una cuenta demo ó peor aún con una cuenta real, hay que tener en cuenta que mientras con el backtesting podemos realizar muchas sesiones bursátiles en un día, con una cuenta demo, sólo podremos realizar la del día correspondiente.
Es muy importante la realización del backtesting por parte del trader, porque permite generar confianza en nuestro sistema, al permitir al trader a realizar cientos de operaciones, lo que equivale a muchas horas de análisis de gráficos.
Tipos de backtesting
Existen dos maneras de realizar backtesting:
Backtesting Manual: Es parecido a hacer trading discrecional, operamos sesiones bursátiles pasadas con datos reales, y será el trader quien irá colocando las órdenes correspondientes.
Para este tipo de backtesting, disponemos de programas informáticos que nos ayudaran a ir al pasado y operar como si estuviéramos en real, otra forma podría ser imprimir varios gráficos del pasado é ir operando sobre el papel.
Backtesting Automático: Es como el trading algorítmico, puesto que lo que se hace es introducir nuestros parámetros de entrada y salida de las operaciones en el programa adecuado, una vez introducidos todos los dados, el software, en cuestión de segundos, nos dará los resultados.
Datos que analiza el backtesting
El backtesting analiza los siguientes datos para ver si la estrategia ó sistema que hemos probado pueda ser aprovechada en el futuro:
- Número total de operaciones realizadas
- Porcentaje de operaciones ganadoras y perdedoras
- Money manager
- Beneficio medio por operación ganadora y pérdida media por operación perdedora
- Ratio beneficio-riesgo
- Máximo Drawdown ó serie consecutiva de pérdidas
- Forma de la curva de crecimiento del capital
Una vez que hemos obtenido los datos requeridos de nuestro backtesting, nos toca hacer la valoración, si observamos que los resultados no son muy buenos es mejor olvidar esa estrategia ó sistema, ya que normalmente cuando operemos ese mismo sistema en una cuenta demo los resultados van a ser similares.
¿Qué es una cuenta Demo?
Una cuenta demo es una cuenta que podemos abrir en
cualquier bróker normalmente por un tiempo limitado, donde tendremos un
saldo virtual, con el que podremos practicar, sin ningún tipo de riesgo,
con la misma plataforma que utilizaríamos en real y con datos en tiempo
real del mercado.
Luego de realizar el backtesting de una nueva idea ó sistema de trading, y observando que los resultados son buenos como para pensar que esa idea ó sistema va a ser rentable cuando operemos en real, será el momento de abrir una cuenta demo en un bróker.
Es recomendable que capital de tu saldo virtual en la cuenta demo, debe ser el mismo con el que se piensa abrir la cuenta con dinero real, para acostumbrarnos al Money manager.
Operar en la cuenta demo no es tan rápido como con el backtesting que nos permite realizar un número considerable de operaciones para poder sacar conclusiones, pero con la cuenta demo, sí estaremos trabajando sobre el mercado actual.
Es preferible estar varios meses en una cuenta demo que ir demasiado rápido, y abrir una cuenta con dinero real sin tener unos resultados en demo que nos respalden y den seguridad.
Otro fallo habitual que se comete es no ser lo suficiente disciplinado y serio con la cuenta demo, ya que debido a que es dinero virtual no se le da importancia, no operamos con la rigurosidad que deberíamos.
Hay que tener en cuenta que si no se toma la cuenta demo como si fuera una cuenta real, los resultados que obtengamos de esa cuenta no nos servirán de nada, ya que para que nos sirvan debemos actuar exactamente igual a como lo ejecutaramos con una cuenta real.
Debemos aprovechar la oportunidad que tenemos de contar con este tipo de cuentas, puesto que si quisiéramos empezar cualquier tipo de negocio, antes deberíamos hacer un estudio de mercado ó plan de viabilidad para ver si dicho negocio tiene futuro ó no, y aún siendo el estudio positivo nadie nos asegura el éxito.
Con las cuentas demo tenemos la oportunidad de hacer ese estudio de negocio de la manera más seria posible y sin tener que invertir dinero real.
Pasó de Cuenta Demo a Real
Después de que en la cuenta demo se han confirmado los resultados del backtesting y habiendo trabajado en la cuenta demo como si hubiera sido una cuenta real, es hora de dar el último pasó y abrir ya una cuenta con dinero de verdad.
Es preferible empezar con un saldo que no te suponga mucha presión psicológica por el capital perdido en las operaciones negativas, y poco a poco ir incrementándolo, es recomendable empezar con una cuenta en micro (1,000 U).
Por lo general los resultados del backtesting, son peores cuando pasamos a una cuenta demo, y ocurre lo mismo cuando pasamos de una cuenta demo a una real.
Si hemos tomado la cuenta demo suficientemente en serio, el paso a la cuenta real no será muy grande, en las primeras operaciones en la cuenta real existirá algo de nervios, pero si hemos trabajado seriamente en la cuenta demo esta transición será mucho más fácil.
Para finalizar debemos tener presente una célebre frase del notable físico Albert Einstein:
“El genio se hace con 1 % de talento y un 99 % de trabajo”
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