sábado, 25 de noviembre de 2017

Graficos RENKO


Un problema común para muchos traders, es que se suele salir de las operaciones rentables demasiado pronto, el temor nos invade y descubrimos que podríamos haber obtenido mucho más pips si hubiéramos permanecido en la operación más tiempo, en la búsqueda de beneficios a menudo nos vemos expulsados por el ruido del mercado.

Qué pasaría si hubiera una forma de generar gráficos que minimice el efecto de ese ruido del mercado que pueda filtrar las pequeñas correcciones, mientras se da la posibilidad de producirse reversiones que pueden poner sus ganancias en riesgo, una solución sería emplear la técnica de gráficos Renko.

¿Qué son los gráficos Renko?

Los gráficos Renko se desarrollaron en Japón alrededor del siglo XVIII, aplicados a los mercados del arroz principalmente, mantienen similar sencillez a los gráficos de puntos y figuras. 

Los gráficos Renko puede ayudar a los traders a detectar tendencias importantes, el nombre Renko (derivado de la palabra "renga" que significa ladrillo en el idioma japonés), la cual se basa en los movimientos del precio. 

Estos gráficos solo muestran movimientos de precio de una magnitud específica, filtrando los movimientos pequeños, hay una serie de variaciones en el gráfico de Renko, pero el objetivo principal de este estilo de grafico es reducir el desorden en los gráficos y hacer que las tendencias sean más fáciles de identificar y operar.

Los gráficos Renko no son aplicables para todos los casos, ciertas estrategias requieren mayor información de precios que las que proporciona un grafico Renko, debemos comprender los beneficios y las limitaciones de este estilo de gráfico antes de usarlo.


¿Qué hay de especial en los gráficos Renko?

Ciertas características hacen que los gráficos Renko sean más suaves y menos desordenados que los gráficos de velas tradicionales debido a que los gráficos Renko se centran en el movimiento, el tiempo no es un factor prioritario, si bien los gráficos tienen un eje de tiempo, no es uniforme como en un gráfico tradicional. 

Los gráficos Renko solo muestran intervalos de movimientos específicos, hasta que el precio se mueva por una cantidad predeterminada, el grafico no se actualiza, si el mercado está quieto y apenas se mueve, podrían pasar días ó semanas antes de que aparezca una nueva barra en el cuadro de precios.

Cada barra ó caja en un grafico Renko es del mismo tamaño, por lo que las tendencias alcistas y descendentes siempre se mueven en ángulos de 45º, esto a menudo hace que las tendencias sean más fáciles de detectar, junto con retrocesos y reversiones.

Los graficos Renko no se actualizan constantemente como los gráficos de velas tradicionales, parte de la información se omite, como el alto, bajo, cerrado y abierto en un día en particular, esto puede ser información relevante para algunos traders.


                                                  Grafico mensual de velas normal
                                                                      Grafico 1

Los gráficos 1 y 2 muestran los mismos valores durante el mismo período, mostrando el aspecto distintivo de cada tipo de gráfico.


                                                          Grafico Renko mensual
                                                                      Grafico 2

¿Cómo se hacen los gráficos Renko?

Existen varios parámetros a establecer al hacer un grafico Renko, el primero es decidir si las cajas se basan en un movimiento de precios específico, como $ 1 dólar en el caso de las acciones, 1 pip en el caso de forex ó cinco puntos en el caso de un contrato de futuros.

Si elige el movimiento de precio específico, establezca cuánto quiere que sea cada caja, en el Grafico 2, cada cuadro es $ 1 dólar. 

Comenzando a la izquierda del grafico, solo se crea una nueva caja si el precio se mueve $ 1 dólar, cuando lo hace, se crea una nueva caja.

Si el precio se mueve $ 1 dólar más alto, la caja es clara (blanca ó verde), si el precio se movió $ 1 dólar más bajo, la caja es oscura (roja ó negra), las cajas no tienen que ser necesariamente de $ 1 dólar. 

El intervalo se puede establecer sobre cualquier cosa, cuanto mayor sea el intervalo de la caja, más uniforme será el precio, pero el grafico se actualizará con poca frecuencia, con un intervalo de caja más pequeño, el grafico se actualizará con más frecuencia, mostrará más cajas y no será tan uniforme.

Otro parámetro para establecer es si las cajas se dibujan en función de los precios altos y bajos ó los precios de cierre, si selecciona precios altos y bajos, tan pronto como el precio se mueva $ 1 dólar (si ese es su intervalo) del cuadro anterior, se dibujará una nueva caja, si usa los precios de cierre, se dibuja una nueva casilla solo si el precio de cierre de la acción estaba a más de $ 1 dólar de la última casilla.

El tamaño de la caja Renko también se puede basar en el promedio del rango real, ATR fluctúa con la volatilidad, por lo que el tamaño de la casilla se relaciona específicamente con el activo que se negocia. 

Al igual que con la elección de un intervalo de precio específico, el uso de un grafico basado en ATR requiere elegir si los gráficos se basan en valores de cierre ó alto/bajo.

El Grafico 3 muestra el mismo tipo de caja que en el Grafico 1 y 2, excepto que cada caja ahora está basado en ATR (14). Observe que el ATR es 2.8, lo que significa que durante este período solo se dibujará una nueva caja cuando el precio se mueva $ 2.8 dólares.

  
                                               Gráfico Renko mensual basado en ATR
                                                                        Grafico 3

Las cajas consecutivas nunca aparecen uno al lado del otro, si la última casilla era blanca, el precio solo tiene que moverse $ 2,80 (en el caso del grafico 3) para crear una nueva caja. 

Si la última caja era blanca, el precio debe bajar $ 2,80 × 2 ó $ 5.60 dólares, para que se produzca una caja roja, obsérvese el cambio de tendencia en noviembre a principios de diciembre en el grafico 3, el precio se negocia cerca de $ 117.50 dólares, pero la siguiente caja roja muestra el precio por debajo de $ 112.50 dólares.

¿Cómo se lee un gráfico Renko?

En una tendencia alcista, el precio debe hacer máximos generales más altos y mínimos más altos, y en una tendencia bajista, máximos y mínimos más bajos.

Las largas cadenas de casillas blancas indican que la tendencia es más alta, los retrocesos están representados por recuadros rojos que no retroceden por completo en la última ola de recuadros blancos. 

Una larga serie de recuadros rojos muestra que la tendencia es hacia abajo y los recuadros blancos marcan un retroceso frente a la tendencia bajista, cuando las casillas tocan un área de precio determinada varias veces, pero no se mueven a través de ella, indica una región de soporte ó resistencia. 

Como los gráficos Renko filtran muchas pequeñas fluctuaciones de precios, el soporte y la resistencia a menudo están claramente definidos, y los brotes también lo son (en comparación con los gráficos de velas tradicionales), cuando una caja aparece por encima de la resistencia ó por debajo del soporte, se muestra que los niveles han sido infringidos respectivamente.


                           Grafico Renko en Breakout a través del área de resistencia
                                                                     Grafico 4

Muchos patrones de gráficos y métodos de análisis técnicos estándar se pueden aplicar a los gráficos Renko, el Grafico 5 muestra un patrón de cabeza y hombros. 

Las mechas tradicionales no aparecerán en los graficos Renko, los gráficos solo se mueven en ángulos de 45º, y cuando el mercado hace una pausa, el gráfico Renko no producirá velas nuevos.


                                    Grafico Renko con el patrón de cabeza y hombros
                                                                     Grafico 5

Conclusiones

Las ventajas de los graficos Renko pueden superar las desventajas, sin embargo debemos ser conscientes de esas desventajas, debido  a que en primer lugar estos gráficos se basan en los precios, siendo el tiempo menos prioritario.

Podría haber un largo período antes de que se cree un nuevo ladrillo, usar un cierre diario para estos gráficos puede significar que puede haber varios días ó incluso semanas antes de que el precio se mueva lo suficiente como para crear un nuevo ladrillo. 

Si empleamos Renko en intradía, puede haber horas entre la creación del ladrillo, el operador debe ser muy paciente en este caso ya que la tendencia se detiene constantemente y se vuelve entrecortada.

Como no se muestra ninguna reversión hasta que se pueda dibujar un nuevo ladrillo en la dirección opuesta, las paradas podrían ser bastante grandes, hacer que el tamaño del ladrillo sea más pequeño puede tensar las paradas, pero esto se produce a expensas de la sensibilidad del precio.

Los gráficos Renko aunque no es una técnica muy empleada, para cierto tipo de estrategias pueden sernos de utilidad, sobre todo las tendenciales a largo plazo.

1 comentarios:

Adrián Ramírez dijo...

Actualmente es necesario aprender muchas cosas para tener éxito en las finanzas, una de ellas son las estrategias de trading las cuales nos ayudaran a tener éxito al momento de invertir nuestro dinero. Existen otros aspectos los cuales son muy importantes como los patrones de velas, lo cuales al igual son de mucha ayuda al momento de invertir.

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